Forex Swap Un swap Forex est le type le plus simple de swap de devises. Il s'agit d'un accord entre deux parties pour échanger un montant donné d'une monnaie pour un montant égal d'une autre monnaie en fonction du taux au comptant actuel. Les deux parties remettront ensuite les montants d'origine échangés à une date ultérieure, à un taux à terme spécifique. Le taux à terme verrouille le taux de change auquel les fonds seront échangés à l'avenir, tout en compensant les variations éventuelles des taux d'intérêt des monnaies respectives. Ainsi, cela crée une couverture pour les deux parties contre les fluctuations potentielles des taux de change. Cela rend les swaps de forex très utiles pour les multinationales et les entreprises exportatrices. Catégories: Qu'est ce qu'un taux d'échange Un taux de swap est le taux de la partie fixe d'un swap déterminé par son marché particulier. Dans un swap de taux d'intérêt. Il s'agit du taux d'intérêt fixe échangé pour un taux de référence tel que le LIBOR plus ou moins un spread. C'est aussi le taux de change associé à la partie fixe d'un swap de devises. RUPTURE Taux de swap Un swap de taux d'intérêt est l'échange d'un taux variable pour un taux fixe un swap de devises est l'échange de paiements d'intérêts dans une monnaie pour ceux d'un autre. Dans les deux types d'opérations, l'élément fixe est désigné sous le nom de taux de swap. Les swaps de taux d'intérêt sont désignés à l'égard de la tranche de taux fixe du swap, qu'ils soient payeurs ou receveurs de swaps fixes. Le flux de trésorerie de la jambe taux fixe du swap est fixé lorsque le commerce est fait. Le flux de trésorerie de la période de taux variable est fixé périodiquement sur les dates de réinitialisation des taux. Qui sont déterminés par la période de réinitialisation de la jambe à taux variable. L'indice le plus courant pour le taux variable est le LIBOR à trois mois en dollars américains. Cela peut être payé trimestriellement, donc tous les trois mois, ou composé et payé semestriellement. Le spread au dessus ou au dessous du LIBOR reflète à la fois la courbe de rendement et tout écart de crédit à imputer. Les paiements de taux d'intérêt entre le fixe et le taux variable sont compensés à la fin de chaque période de paiement, et seule la différence est échangée. Swap de devises Il existe trois types différents d'échanges de taux d'intérêt pour un swap de devises: (1) le taux fixe d'une monnaie pour un taux fixe de la deuxième (2) le taux fixe d'une monnaie à un taux variable de la seconde et ( 3) le taux flottant de un à un taux flottant de la seconde. Dans chacune de ces trois variantes, il existe deux variantes supplémentaires: le swap peut inclure ou exclure un échange complet du principal de la monnaie au début et à la fin du swap. Les paiements de taux d'intérêt ne sont pas compensés parce qu'ils sont calculés et payés dans différentes devises. Indépendamment de la question de savoir si le principal est échangé, un taux de swap pour la conversion du principal doit être fixé. S'il n'y a pas d'échange, cela est simplement utilisé pour le calcul des deux principaux montants notionnels de la monnaie sur lesquels les paiements de taux d'intérêt sont fondés. S'il ya un échange, où le taux de swap est fixé peut avoir un grand effet de profits ou de pertes entre les dates de début et de fin du swap.
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